A.、對于同一個認(rèn)購期權(quán)，標(biāo)的價格越高，D.E.ltA.越高
B.、對于同一個認(rèn)沽期權(quán)，標(biāo)的價格越高，D.E.ltA.越高
C.、對于同一個認(rèn)購期權(quán)，標(biāo)的價格越高，GA.mmA.越低
D.、對于同一個認(rèn)沽期權(quán)，標(biāo)的價格越高，GA.mmA.越低
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A、2.5
B、0.5
C、0.35
D、0.37
A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
A、11.5元；0.5元
B、11.5元；1元
C、11元；1.5元
D、12.5元；1.5元
A、{結(jié)算價+Max（25%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×標(biāo)的收盤價）}*合約單位
B、Min{結(jié)算價+Max[25%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，10%×行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位
C、{結(jié)算價+Max（15%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤價）}*合約單位
D、Min{結(jié)算價+Max[15%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位
A、結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉
B、合約調(diào)整后，備兌開倉持倉標(biāo)的不足，除權(quán)除息日沒有補足標(biāo)的證券或未對不足部分頭寸平倉
C、客戶、交易參與人持倉部分超出規(guī)定持倉的，且未對超出部分平倉
D、結(jié)算準(zhǔn)備金余額大于零但低于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額
最新試題
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預(yù)測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。
波動率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時（）。
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進行了如下操作：①買入1張行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
賣出認(rèn)購開倉合約可以如何終結(jié)？（）
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
賣出一份行權(quán)價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，盈虧平衡點為（）元。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標(biāo)的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。