A.0.2
B.-0.2
C.5
D.-5
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A、41.35;48.65
B、44.95;45.05
C、39.95;50.05
D、40.05;49.95
A、買入較低行權(quán)價認購期權(quán),同時賣出相同標的,相同到期月份的較高行權(quán)價認購期權(quán)
B、買入較高行權(quán)價認購期權(quán),同時賣出相同標的,相同到期月份的較低行權(quán)價認購期權(quán)
C、買入較低行權(quán)價認沽期權(quán),同時賣出相同標的,相同到期月份的較高行權(quán)價認沽期權(quán)
D、買入較高行權(quán)價認沽期權(quán),同時賣出相同標的,遠月的較低行權(quán)價認沽期權(quán)
A、買入600股標的股票
B、賣空600股標的股票
C、買入500股標的股票
D、賣空500股標的股票
A、上升0.06元
B、下降0.06元
C、保持不變
D、不確定
A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確
A.風險有限,盈利有限
B.風險有限,盈利無限
C.風險無限,盈利有限
D.風險無限,盈利無限
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、權(quán)利金
B、行權(quán)價格-權(quán)利金
C、行權(quán)價格
D、行權(quán)價格+權(quán)利金
A、無限
B、有限
C、行權(quán)價格
D、無法確定
A、對股價的預期為下跌時,賣出認購期權(quán);若到期時股價維持在行權(quán)價之下,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
B、對股價的預期為上漲時,賣出認購期權(quán);若到期時股價維持在行權(quán)價之下,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
C、對股價的預期為下跌時,賣出認購期權(quán);若到期時股價維持在行權(quán)價之上,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
D、對股價的預期為上漲時,賣出認購期權(quán);若到期時股價維持在行權(quán)價之上,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
最新試題
假定某股票當前價格為61元,某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動,假定6個月的認購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權(quán),買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權(quán),并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為()時,該策略可以獲得最大收益。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0,則在極短時間內(nèi),若標的價格升高,則該投資者的Delta值()。
下列哪一項最符合認沽期權(quán)賣出開倉的應用情景()。
認沽期權(quán)ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法,以下正確的是()。
以下屬于領(lǐng)口策略的是()。
假設(shè)期權(quán)標的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權(quán)價為11元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元,則每張期權(quán)合約的維持保證金應為()元。
關(guān)于期權(quán)的說法,以下說法不正確的是()。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額,稱為()。
當結(jié)算參與人結(jié)算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時,將會被交易所強行平倉;規(guī)定時間是指()。
期權(quán)組合的Theta指的是()。