單項選擇題假設(shè)正股價格上漲10元,認沽期權(quán)價值下降2元,則該認沽期權(quán)delta值為()

A.0.2
B.-0.2
C.5
D.-5


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2.單項選擇題可以用下列哪種方法構(gòu)成一個熊市差價()。

A、買入較低行權(quán)價認購期權(quán),同時賣出相同標的,相同到期月份的較高行權(quán)價認購期權(quán)
B、買入較高行權(quán)價認購期權(quán),同時賣出相同標的,相同到期月份的較低行權(quán)價認購期權(quán)
C、買入較低行權(quán)價認沽期權(quán),同時賣出相同標的,相同到期月份的較高行權(quán)價認沽期權(quán)
D、買入較高行權(quán)價認沽期權(quán),同時賣出相同標的,遠月的較低行權(quán)價認沽期權(quán)

3.單項選擇題賣出1張行權(quán)價為60元的平值認沽股票期權(quán),假設(shè)合約單位為1000,為盡量接近Delta中性,應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略()。

A、買入600股標的股票
B、賣空600股標的股票
C、買入500股標的股票
D、賣空500股標的股票

4.單項選擇題已知希臘字母Vega是6,則當股價波動率上升1%時,認沽期權(quán)的權(quán)利金如何變化()。

A、上升0.06元
B、下降0.06元
C、保持不變
D、不確定

6.單項選擇題熊市價差期權(quán)策略,()。

A.風險有限,盈利有限
B.風險有限,盈利無限
C.風險無限,盈利有限
D.風險無限,盈利無限

8.單項選擇題賣出股票認沽期權(quán)的最大收益是()。

A、權(quán)利金
B、行權(quán)價格-權(quán)利金
C、行權(quán)價格
D、行權(quán)價格+權(quán)利金

9.單項選擇題若賣出開倉認沽期權(quán),則收益為()。

A、無限
B、有限
C、行權(quán)價格
D、無法確定

10.單項選擇題關(guān)于認購期權(quán)賣出開倉策略的交易,以下描述正確的是()。

A、對股價的預期為下跌時,賣出認購期權(quán);若到期時股價維持在行權(quán)價之下,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
B、對股價的預期為上漲時,賣出認購期權(quán);若到期時股價維持在行權(quán)價之下,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
C、對股價的預期為下跌時,賣出認購期權(quán);若到期時股價維持在行權(quán)價之上,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
D、對股價的預期為上漲時,賣出認購期權(quán);若到期時股價維持在行權(quán)價之上,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金

最新試題

假定某股票當前價格為61元,某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動,假定6個月的認購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權(quán),買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權(quán),并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為()時,該策略可以獲得最大收益。

題型:單項選擇題

某投資者持有的投資組合Gamma大于0,則在極短時間內(nèi),若標的價格升高,則該投資者的Delta值()。

題型:單項選擇題

下列哪一項最符合認沽期權(quán)賣出開倉的應用情景()。

題型:單項選擇題

認沽期權(quán)ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法,以下正確的是()。

題型:單項選擇題

以下屬于領(lǐng)口策略的是()。

題型:單項選擇題

假設(shè)期權(quán)標的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權(quán)價為11元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元,則每張期權(quán)合約的維持保證金應為()元。

題型:單項選擇題

關(guān)于期權(quán)的說法,以下說法不正確的是()。

題型:單項選擇題

客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額,稱為()。

題型:單項選擇題

當結(jié)算參與人結(jié)算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時,將會被交易所強行平倉;規(guī)定時間是指()。

題型:單項選擇題

期權(quán)組合的Theta指的是()。

題型:單項選擇題