A.保險策略是持有股票并買入認沽期權(quán)的策略，目的是使用認沽期權(quán)為標的股票提供短期價格下跌的保險。
B.保險策略構(gòu)建成本=股票買入成本+認沽期權(quán)的權(quán)利金
C.保險策略到期損益=股票損益+期權(quán)損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權(quán)權(quán)利金+期權(quán)內(nèi)在價值
D.保險策略的盈虧平衡點=買入股票成本-買入期權(quán)的期權(quán)費
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.標的證券的鎖定
B.標的證券的解鎖
C.現(xiàn)金保證金前端控制
D.現(xiàn)金保證金的繳納
A.股票收益
B.期權(quán)收益
C.股票收益+期權(quán)收益
D.股票收益-期權(quán)收益
A.性質(zhì)不同
B.標的證券不同
C.發(fā)行主體不同
D.履約擔保不同
A.自動行權(quán)指的是在期權(quán)合約到期時，無需期權(quán)買方主動提出行權(quán)，一定程度實值的期權(quán)將自動被行權(quán)。
B.券商應(yīng)為投資者提供自動行權(quán)的服務(wù)。
C.自動行權(quán)的觸發(fā)條件和行權(quán)方式由券商與客戶協(xié)定。
D.到期時虛值期權(quán)也會自動行權(quán)
A.11月21號
B.11月22號
C.11月23號
D.11月24號
最新試題
備兌開倉的交易目的是（）。
以下為虛值期權(quán)的是（）。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
當結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進行強行平倉（）
期權(quán)合約面值是指（）
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。