A.因違規(guī)、違約被交易所和中國結算要求強行平倉
B.根據交易所的緊急措施應予強行平倉
C.結算參與人結算準備金余額小于零，且未能在規(guī)定時間內（次一交易日上午11：30前）補足；
D.應予強行平倉的其他情形
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A.行權臨近日的維持保證金和初始保證金將會提高，中國結算在平日初始保證金基礎上，按照股票期權增加10%*標的合約收盤價、ETF期權增加7%*合約標的收盤價的比例收取E日到期合約的維持保證金。
B.認沽期權短倉維持保證金可以大于行權價格
C.認沽期權虛值=max（行權價-合約標的前收盤價，0）
D.ETF認沽期權短倉維持保證金=權利金前結算價+Max（15%*合約標的收盤價-認購期權虛值，7%*合約標的收盤價）
A.以較大可能性覆蓋連續(xù)三個交易日的違約風險
B.對虛值期權在收取保證金時考慮減掉虛值部分，提高資金效率
C.結算參與人向投資者收取的保證金不得低于中國結算向結算參與人收取的保證金數量
D.同時平衡違約風險和市場爆炒風險
A.9：00
B.11：00
C.15：00
D.15：30
A.權利金的交收
B.行權資金的交收
C.結算互保金的存放
D.個股期權等衍生品保證金的存放
A.8：00至15：00
B.8：00至15：30
C.8：30至15：00
D.8：30至15：30
最新試題
滬深300指數依據樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結合的原則，每（）審核一次成份股，并根據審核結果調整成份股。
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應該如何操作？（） （中國平安期權合約單位為1000）
以下為虛值期權的是（）。
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權組合來構造領口策略。（）
對于權利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
滬深300指數的樣本股指數由（）股票組成。
在以下何種情況下不會出現合約調整（）
一般來說，滬深300指數成分股（）上證50指數成分股，中證500指數成分股（）滬深300指數成分股。
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元，則構建保險策略的成本是（）元。
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權價為5元的認購期權合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權價為4元的認購期權合約，該投資者當日日終的未平倉合約數量為（）