A.行權(quán)臨近日的維持保證金和初始保證金將會(huì)提高，中國(guó)結(jié)算在平日初始保證金基礎(chǔ)上，按照股票期權(quán)增加10%*標(biāo)的合約收盤(pán)價(jià)、ETF期權(quán)增加7%*合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)的比例收取E日到期合約的維持保證金。
B.認(rèn)沽期權(quán)短倉(cāng)維持保證金可以大于行權(quán)價(jià)格
C.認(rèn)沽期權(quán)虛值=max（行權(quán)價(jià)-合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)，0）
D.ETF認(rèn)沽期權(quán)短倉(cāng)維持保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（15%*合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，7%*合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)）
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A.以較大可能性覆蓋連續(xù)三個(gè)交易日的違約風(fēng)險(xiǎn)
B.對(duì)虛值期權(quán)在收取保證金時(shí)考慮減掉虛值部分，提高資金效率
C.結(jié)算參與人向投資者收取的保證金不得低于中國(guó)結(jié)算向結(jié)算參與人收取的保證金數(shù)量
D.同時(shí)平衡違約風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)爆炒風(fēng)險(xiǎn)
A.9：00
B.11：00
C.15：00
D.15：30
A.權(quán)利金的交收
B.行權(quán)資金的交收
C.結(jié)算互保金的存放
D.個(gè)股期權(quán)等衍生品保證金的存放
A.8：00至15：00
B.8：00至15：30
C.8：30至15：00
D.8：30至15：30
A.半小時(shí)
B.一小時(shí)
C.兩小時(shí)
D.十五分鐘
A.標(biāo)的證券停牌，對(duì)應(yīng)期權(quán)合約交易停牌。標(biāo)的證券復(fù)牌后，對(duì)應(yīng)期權(quán)合約交易復(fù)牌。
B.交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)需要暫停期權(quán)交易。
C.當(dāng)某期權(quán)合約出現(xiàn)價(jià)格異常波動(dòng)時(shí)，交易所可以暫停該期權(quán)合約的交易，并決定恢復(fù)時(shí)間。
D.標(biāo)的證券非全天臨時(shí)停牌，期權(quán)合約的行權(quán)申報(bào)可照常進(jìn)行。
E.最后交易日或次日停牌異常情況處理。
A.兩
B.三
C.一
D.五
A.兩
B.三
C.一
D.五
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滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
衍生品保證金賬戶的功能有（）
以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡(jiǎn)稱（）
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí)，中國(guó)結(jié)算、交易所有權(quán)對(duì)其相關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)（）
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
為防止認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)買入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場(chǎng)資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)結(jié)算檢查認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對(duì)于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
通過(guò)備兌平倉(cāng)指令可以（）。
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為（）
某投資者持有10000股中國(guó)平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國(guó)平安期權(quán)合約單位為1000）