A.買入認購期權、備對開倉
B.賣出認購期權、買入認沽期權
C.買入認購期權、買入認沽期權
D.賣出認沽期權、備對開倉
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A、行權價格
B、權利金
C、標的證券價格
D、結(jié)算價
A、33元
B、35元
C、37元
D、39元
A、5元
B、4.2元
C、5.8元
D、4元
A.11元
B.12.25元
C.9.75元
D.8.75元
A、持有股票的收益
B、賣出的認購期權收益
C、持有股票的收益和賣出的認購期權收益
D、不確定
A.個人投資者用于期權買入開倉的資金規(guī)模不超過其在證券公司自有資金和自有現(xiàn)貨證券資產(chǎn)（不含信用資產(chǎn)）的15%
B.個人投資者用于期權買入開倉的資金規(guī)模不超過其前6個月（指定交易在該公司不足6個月，按實際日期計算）日均持有滬市市值的15%
C.上交所期權交易對機構投資者實行限購制度，即規(guī)定機構投資者期權買入開倉的資金規(guī)模不得超過其在證券公司賬戶凈資產(chǎn)的一定比例。
D.上交所期權交易對個人投資者實行限購制度，即規(guī)定個人投資者期權買入開倉的資金規(guī)模不得超過其在證券公司賬戶凈資產(chǎn)的一定比例。
A.不需持有標的股票
B.持有相應數(shù)量的標的股票
C.持有任意數(shù)量的標的股票
D.持有任意股票
A、當?shù)狡谌展蓛r大于行權價時，認沽期權的到期日收益為行權價減去股價
B、當?shù)狡谌展蓛r小于行權價時，認沽期權的到期日收益為0
C、當?shù)狡谌展蓛r大于行權價時，認沽期權的到期日收益為0
D、當?shù)狡谌展蓛r小于行權價時，認沽期權的到期日收益為股價減去行權價
A.無影響
B.可能導致備兌開倉持倉標的不足
C.正相關
D.負相關
A、一般在預計股票將小幅上漲時，使用該策略
B、可以在總體風險可控的前提下，提高組合收入
C、備兌策略不需要購買（或擁有）標的證券
D、備兌開倉保證金需全額標的證券
最新試題
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為2.5元。2014年3月期權到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應該如何操作？（） （中國平安期權合約單位為1000）
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為1.2元，則構建備兌開倉策略的成本是（）元。
當合約標的發(fā)生摘牌或退市，合約標的對應的所有期權合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
備兌開倉的交易目的是（）。
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
下列不屬于期權與期貨的區(qū)別的是（）
當結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權對其相關持倉進行強行平倉（）