A、備兌開(kāi)倉(cāng)
B、賣出開(kāi)倉(cāng)
C、保險(xiǎn)策略
D、買入開(kāi)倉(cāng)
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A.當(dāng)前的利率
B.波動(dòng)率
C.期權(quán)的行權(quán)價(jià)
D.以上都是
A、買入開(kāi)倉(cāng)
B、賣出開(kāi)倉(cāng)
C、賣出平倉(cāng)
D、備兌開(kāi)倉(cāng)
A、上午9:15-11:30(9:25-9:30不接受行權(quán)指令),下午13:00-15:30
B、上午9:15-11:30(9:25-9:30不接受行權(quán)指令),下午13:00-15:00
C、上午9:30-11:30,下午13:00-15:30
D、上午9:15-11:30(9:25-9:30不接受行權(quán)指令),下午13:00-15:00
A.認(rèn)購(gòu)期權(quán)的買方買入了一個(gè)買股票的權(quán)利
B.認(rèn)購(gòu)期權(quán)的買方只有買股票的權(quán)利,沒(méi)有義務(wù)
C.認(rèn)購(gòu)期權(quán)的賣方只有賣股票的義務(wù),沒(méi)有權(quán)利
D.合約到期時(shí),認(rèn)購(gòu)期權(quán)的買方必須行權(quán)
A、買方;賣方;買方;賣方
B、買方;賣方;賣方;買方
C、賣方;買方;買方;賣方
D、賣方;買方;賣方;買方;
A、認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約
B、認(rèn)沽期權(quán)合約
C、平值期權(quán)合約
D、實(shí)值期權(quán)合約
A.15.6元
B.14.4元
C.16.6元
D.16.4元
A、33.52元
B、34元
C、34.48元
D、36元
A、0元
B、10000元
C、15000元
D、20000元
A、0.1
B、0.2
C、0.3
D、0.4
最新試題
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為()
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤價(jià))
通過(guò)備兌平倉(cāng)指令可以()。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí),中國(guó)結(jié)算、交易所有權(quán)對(duì)其相關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)()
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理,資金劃出實(shí)時(shí)生效,辦理時(shí)間為()
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
為防止認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)買入證券用于行權(quán)交收,同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場(chǎng)資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn),中國(guó)結(jié)算檢查認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動(dòng)情況,對(duì)于資金和證券不足的,將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
某投資者持有10000股中國(guó)平安股票,如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合,他應(yīng)該如何操作?() (中國(guó)平安期權(quán)合約單位為1000)
備兌開(kāi)倉(cāng)時(shí),交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金,且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每()審核一次成份股,并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。