計算題：已知A股票過去5年的報酬率分別為4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未來可能的報酬率及概率為：10%的概率為0.3，20%概率為0.3，-8%的概率為0.4。A、B股票預期報酬率的相關系數(shù)為0.8。
要求：
(1)計算A、B股票收益率的期望值和標準差;
(2)計算A、B股票的協(xié)方差;
(3)如果A、B的投資比例為0.3和0.7，計算AB投資組合的方差和標準差;
(4)如果上述投資組合與市場組合的相關系數(shù)為0.5，市場組合的標準差為15%，A股票的貝塔系數(shù)為0.4，計算B股票的貝塔系數(shù)。
(計算結(jié)果保留小數(shù)點后兩位，方差和標準差用百分數(shù)表示，小數(shù)保留到萬分位)
2、以下是有關三家公司證券、市場組合和無風險資產(chǎn)的數(shù)據(jù)：
要求：
(1)計算表中字母所代表的數(shù)字;
(2)對甲乙丙三家公司的股票提出投資建議。
(3)如果公司甲的股票預計明年的每股股利為2元，未來股利增長率為4%，計算公司甲的股票價值。
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A、β值測度系統(tǒng)風險，而標準差測度非系統(tǒng)風險
B、β值測度系統(tǒng)風險，而標準差測度整體風險
C、β值測度財務風險，而標準差測度經(jīng)營風險
D、β值只反映市場風險，而標準差還反映特有風險
A、最低的預期報酬率為6%
B、最高的預期報酬率為8%
C、最高的標準差為15%
D、最低的標準差為10%
A、證券組合的風險不僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關
B、持有多種彼此不完全正相關的證券可以降低風險
C、資本市場線反映了持有不同比例無風險資產(chǎn)與市場組合情況下風險和報酬的權(quán)衡關系
D、投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險和報酬之間的權(quán)衡關系
A、風險可能給投資人帶來超出預期的損失，也可能帶來超出預期的收益
B、風險是指危險與機會并存，無論危險還是機會都需識別、衡量
C、投資對象的風險有多大，投資人就需要承擔多大的風險
D、在充分組合的情況下，風險是指投資組合的系統(tǒng)風險，既不是單個資產(chǎn)的風險，也不是投資組合的全部風險
A、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，2)
B、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，1)
C、P=100×(F/A，i，6)(P/F，i，7)
D、P=100×[(P/A，i，7)-(P/F，i，1)]
最新試題
下列關于證券市場線的表述中，正確的有（）。
計算分析題：某企業(yè)準備投資開發(fā)新產(chǎn)品，現(xiàn)有甲乙兩個方案可供選擇，經(jīng)預測，甲乙兩個方案的期望投資報酬率如下表所示：要求：（1）計算甲乙兩個方案期望報酬率的預期值；（2）計算甲乙兩個方案期望報酬率的方差和標準差；（3）計算甲乙兩個方案期望報酬率的變異系數(shù)；（4）根據(jù)以上結(jié)果，比較甲乙兩個方案風險的大小。
對于兩種資產(chǎn)組合來說（）。
下列關于相關系數(shù)的說法中，不正確的有（）。
下列關于資本市場線和證券市場線表述正確的有（）。
下列關于協(xié)方差和相關系數(shù)的說法中，正確的有（）。
按照資本資產(chǎn)定價模型，影響特定股票必要報酬率的因素有（）。
下列關于兩種證券機會集曲線的說法中，不正確的有（）。
假設甲、乙證券收益的相關系數(shù)接近于零，甲證券的期望報酬率為6%（標準差為10%），乙證券的期望報酬率為8%（標準差為15%），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
下列各項中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。