A、美式看漲期權(quán)
B、美式看跌期權(quán)
C、歐式看漲期權(quán)
D、歐式看跌期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.5
B.7
C.9
D.11
A.股票價格
B.執(zhí)行價格
C.股票價格的波動性
D.無風(fēng)險利率
A.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時,要從估值中扣除期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
B.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時,要從估值中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
C.模型中的無風(fēng)險利率應(yīng)采用政府債券按連續(xù)復(fù)利計算的到期報酬率
D.股票報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差可以使用連續(xù)復(fù)利的歷史報酬率來估計
A.預(yù)計標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格將會發(fā)生劇烈波動
B.預(yù)計標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格將會大幅度上漲
C.預(yù)計標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格將會大幅度下跌
D.預(yù)計標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格穩(wěn)定
A.1
B.4
C.5
D.0
A.標(biāo)的資產(chǎn)價格上升
B.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放紅利增加
C.無風(fēng)險利率提高
D.股價波動加劇
最新試題
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),判斷丁投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?
下列有關(guān)期權(quán)時間溢價的表述正確的有()。
下列有關(guān)看漲期權(quán)價值表述正確的有()。
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56.26元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價格為62元,到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能:上升42.21%,或者下降29.68%。無風(fēng)險利率為每年4%,則利用風(fēng)險中性原理所確定的期權(quán)價值為()元。
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,此時期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
如果其他因素不變,下列有關(guān)影響期權(quán)價值的因素表述正確的有()。
某股票的現(xiàn)行價格為20元,以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元,都在6個月后到期。年無風(fēng)險利率為8%,如果看漲期權(quán)的價格為l0元,看跌期權(quán)的價格為()元。
若甲投資人購入1股A公司的股票,購入時價格52元;同時購入該股票的l份看跌期權(quán),判斷甲投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?
如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價格為4元,請根據(jù)套利原理,構(gòu)建一個投資組合進(jìn)行套利。