某期權(quán)交易所2017年3月1日對A公司的期權(quán)報價如下：
股票當(dāng)前市價為52元，預(yù)測一年后股票市價變動情況如下表所示：
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A.風(fēng)險中性的投資者不需要額外的收益補償其承擔(dān)的風(fēng)險
B.股票價格的上升百分比就是股票投資的利率
C.風(fēng)險中性原理下，所有證券的期望報酬率都是無風(fēng)險利率
D.將期權(quán)到期日價值的期望值用無風(fēng)險利率折現(xiàn)可以獲得期權(quán)價值
最新試題
下列關(guān)于風(fēng)險中性原理的說法正確的有（）。
下列有關(guān)看漲期權(quán)價值表述正確的有（）。
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風(fēng)險利率為每年4％，則利用風(fēng)險中性原理所確定的期權(quán)價值為（）元。
如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個投資組合進(jìn)行套利。
在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。
期權(quán)的價值為多少？
下列有關(guān)期權(quán)時間溢價的表述正確的有（）。
假設(shè)其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有（）。
計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價模型估算期權(quán)價值時，下列表述正確的有（）。