某期權(quán)交易所2017年3月20日對(duì)ABE公司的期權(quán)報(bào)價(jià)如下:
金額單位:元
若丁投資人賣出一份看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元,此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少?投資凈損益為多少?
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A.風(fēng)險(xiǎn)中性的投資者不需要額外的收益補(bǔ)償其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
B.股票價(jià)格的上升百分比就是股票投資的利率
C.風(fēng)險(xiǎn)中性原理下,所有證券的期望報(bào)酬率都是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
D.將期權(quán)到期日價(jià)值的期望值用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)可以獲得期權(quán)價(jià)值
A.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對(duì)期權(quán)估值時(shí),要從估值中扣除期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
B.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對(duì)期權(quán)估值時(shí),要從估值中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
C.模型中的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率應(yīng)采用政府債券按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的到期報(bào)酬率
D.股票報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差可以使用連續(xù)復(fù)利的歷史報(bào)酬率來估計(jì)
最新試題
若丙投資人購(gòu)買一份看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元,此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少?投資凈損益為多少?
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量(套期保值比率)為多少?
對(duì)股票期權(quán)價(jià)值影響最主要的因素是()。
若甲投資人購(gòu)買了10份ABC公司看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元.此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少?投資凈損益為多少?
某股票的現(xiàn)行價(jià)格為20元,以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為24.96元,都在6個(gè)月后到期。年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為8%,如果看漲期權(quán)的價(jià)格為l0元,看跌期權(quán)的價(jià)格為()元。
假設(shè)其他因素不變,下列各項(xiàng)中會(huì)引起歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有()。
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元,此時(shí)空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為多少?投資凈損益為多少?
投資者對(duì)該股票價(jià)格未來走勢(shì)的預(yù)期,會(huì)構(gòu)建一個(gè)什么樣的簡(jiǎn)單期權(quán)投資策略?若考慮貨幣時(shí)間價(jià)值,價(jià)格需要變動(dòng)多少(精確到0.01元),投資者的最初投資才能獲利?
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)中性原理的說法正確的有()。
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元,此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少?投資凈損益為多少?