某期權(quán)交易所2017年3月20日對ABC公司的期權(quán)報價如下:
單位:元
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán),標的股票的到期日市價為45元,此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
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某股票的現(xiàn)行價格為20元,以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元,都在6個月后到期。年無風險利率為8%,如果看漲期權(quán)的價格為l0元,看跌期權(quán)的價格為()元。
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價模型估算期權(quán)價值時,下列表述正確的有()。
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權(quán),標的股票的到期日市價為45元,此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
計算利用復制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少?
若丁投資人賣出一份看跌期權(quán),標的股票的到期日市價為45元,此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán),標的股票的到期日市價為45元,此時期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56.26元。有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價格為62元,到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能:上升42.21%,或者下降29.68%。無風險利率為每年4%,則利用風險中性原理所確定的期權(quán)價值為()元。
若甲投資人購入1股A公司的股票,購入時價格52元;同時購入該股票的l份看跌期權(quán),判斷甲投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少(精確到0.0001元)?
同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是()。