A、實(shí)物期權(quán)隱含在投資項(xiàng)目中,但并不是所有項(xiàng)目都含有值得重視的期權(quán)
B、一般來說,當(dāng)項(xiàng)目的不確定性較大時(shí),進(jìn)行項(xiàng)目決策就應(yīng)該考慮期權(quán)價(jià)值的影響
C、時(shí)機(jī)選擇期權(quán)屬于看漲期權(quán)
D、放棄期權(quán)屬于看漲期權(quán),其標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值是項(xiàng)目的繼續(xù)經(jīng)營價(jià)值,而執(zhí)行價(jià)格是項(xiàng)目的投資成本
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A、63.65
B、63.60
C、62.88
D、62.80
A、二叉樹模型是一種近似的方法
B、將到期時(shí)間劃分為不同的期數(shù),所得出的結(jié)果是不相同的
C、期數(shù)越多,計(jì)算結(jié)果與布萊克—斯科爾斯定價(jià)模型的計(jì)算結(jié)果越接近
D、二叉樹模型和布萊克—斯科爾斯定價(jià)模型二者之間不存在內(nèi)在的聯(lián)系
A、美式看漲期權(quán)
B、美式看跌期權(quán)
C、歐式看漲期權(quán)
D、歐式看跌期權(quán)
最新試題
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為56.26元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為62元,到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能:上升42.21%,或者下降29.68%。無風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4%,則利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理所確定的期權(quán)價(jià)值為()元。
投資者對該股票價(jià)格未來走勢的預(yù)期,會構(gòu)建一個(gè)什么樣的簡單期權(quán)投資策略?若考慮貨幣時(shí)間價(jià)值,價(jià)格需要變動多少(精確到0.01元),投資者的最初投資才能獲利?
甲公司股票當(dāng)前市價(jià)為20元,有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的6個(gè)月到期的看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為25元,期權(quán)價(jià)格為4元,該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是()元。
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少?
在其他條件不變的情況下,下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價(jià)值上升的有()。
下列有關(guān)期權(quán)時(shí)間溢價(jià)的表述正確的有()。
如果其他因素不變,下列有關(guān)影響期權(quán)價(jià)值的因素表述正確的有()。
執(zhí)行價(jià)格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價(jià)是多少(精確到0.0001元)?
下列有關(guān)看漲期權(quán)價(jià)值表述正確的有()。
如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價(jià)格為4元,請根據(jù)套利原理,構(gòu)建一個(gè)投資組合進(jìn)行套利。