單項選擇題2014年2月18日,央行近半年來首次進(jìn)行正回購,其行為對國債期貨的影響為()。

A.釋放流動性,導(dǎo)致利率下跌,國債期貨上漲
B.釋放流動性,導(dǎo)致利率上漲,國債期貨下跌
C.收縮流動性,導(dǎo)致利率上漲,國債期貨下跌
D.收縮流動性,導(dǎo)致利率下跌,國債期貨上漲


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1.單項選擇題如果預(yù)期未來貨幣政策從緊,不考慮其他因素,則應(yīng)在市場上()。

A.做多國債基差
B.做空國債基差
C.買入國債期貨
D.賣出國債期貨

4.單項選擇題國債期貨合約可以用()來作為期貨合約DV01和久期的近似值。

A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B.“最便宜可交割券的DV01/對應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”和“最便宜可交割券的久期”
C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/對應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”
D.“最便宜可交割券的DV01/對應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”和“最便宜可交割券的久期/對應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”

6.單項選擇題國債期貨中,隱含回購利率越高的債券,其凈基差一般()。

A.越小
B.越大
C.無關(guān)
D.等于0

9.單項選擇題在下列中金所5年期國債期貨可交割債券中,關(guān)于轉(zhuǎn)換因子的判斷正確的是()。

A.剩余期限4.79年,票面利率2.90%的國債,轉(zhuǎn)換因子大于1
B.剩余期限4.62年,票面利率3.65%的國債,轉(zhuǎn)換因子小于1
C.剩余期限6.90年,票面利率3.94%的國債,轉(zhuǎn)換因子大于1
D.剩余期限4.25年,票面利率3.09%的國債,轉(zhuǎn)換因子小于1

10.單項選擇題國債期貨合約的最小交割單位是()手。

A.5
B.10
C.20
D.50

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