A.釋放流動性,導(dǎo)致利率下跌,國債期貨上漲
B.釋放流動性,導(dǎo)致利率上漲,國債期貨下跌
C.收縮流動性,導(dǎo)致利率上漲,國債期貨下跌
D.收縮流動性,導(dǎo)致利率下跌,國債期貨上漲
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A.做多國債基差
B.做空國債基差
C.買入國債期貨
D.賣出國債期貨
A.25
B.15
C.20
D.5
A.更便宜
B.更昂貴
C.相同
D.無法確定
A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B.“最便宜可交割券的DV01/對應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”和“最便宜可交割券的久期”
C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/對應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”
D.“最便宜可交割券的DV01/對應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”和“最便宜可交割券的久期/對應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”
A.7.654%
B.3.75%
C.11.53%
D.-3.61%
A.越小
B.越大
C.無關(guān)
D.等于0
A.不變
B.每日變動一次
C.每月變動一次
D.每周變動一次
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.無法確定
A.剩余期限4.79年,票面利率2.90%的國債,轉(zhuǎn)換因子大于1
B.剩余期限4.62年,票面利率3.65%的國債,轉(zhuǎn)換因子小于1
C.剩余期限6.90年,票面利率3.94%的國債,轉(zhuǎn)換因子大于1
D.剩余期限4.25年,票面利率3.09%的國債,轉(zhuǎn)換因子小于1
A.5
B.10
C.20
D.50
最新試題
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域()
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。