指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。

將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

對于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。

保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。

持有基差的多頭，國債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。