A.做多
B.做空
C.平倉空頭頭寸
D.買遠(yuǎn)月合約，賣近月合約
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A.釋放流動(dòng)性，導(dǎo)致利率下跌，國債期貨上漲
B.釋放流動(dòng)性，導(dǎo)致利率上漲，國債期貨下跌
C.收縮流動(dòng)性，導(dǎo)致利率上漲，國債期貨下跌
D.收縮流動(dòng)性，導(dǎo)致利率下跌，國債期貨上漲
A.做多國債基差
B.做空國債基差
C.買入國債期貨
D.賣出國債期貨
A.25
B.15
C.20
D.5
A.更便宜
B.更昂貴
C.相同
D.無法確定
A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B.“最便宜可交割券的DV01/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”和“最便宜可交割券的久期”
C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”
D.“最便宜可交割券的DV01/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”和“最便宜可交割券的久期/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”
A.7.654%
B.3.75%
C.11.53%
D.-3.61%
A.越小
B.越大
C.無關(guān)
D.等于0
A.不變
B.每日變動(dòng)一次
C.每月變動(dòng)一次
D.每周變動(dòng)一次
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.無法確定
A.剩余期限4.79年，票面利率2.90%的國債，轉(zhuǎn)換因子大于1
B.剩余期限4.62年，票面利率3.65%的國債，轉(zhuǎn)換因子小于1
C.剩余期限6.90年，票面利率3.94%的國債，轉(zhuǎn)換因子大于1
D.剩余期限4.25年，票面利率3.09%的國債，轉(zhuǎn)換因子小于1
最新試題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
對(duì)于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。