單項選擇題基于以下信息：當前滬深300指數(shù)的價格為2210點；無風險利率為4.5%（假設連續(xù)付息）；6個月到期、行權(quán)價為K點的看漲期權(quán)的權(quán)利金為147.99點6個月到期、行權(quán)價為K點的看跌期權(quán)的權(quán)利金為137.93點則行權(quán)價K最有可能是（）。

A.2150
B.2200
C.2250
D.2300


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2.單項選擇題從理論上講，看漲期權(quán)的價格不會超過（）。

A.標的資產(chǎn)價格
B.執(zhí)行價格
C.相同執(zhí)行價格和到期時間的看跌期權(quán)
D.內(nèi)在價值

3.單項選擇題其他條件不變，當標的資產(chǎn)價格波動率增大時，該標的（）。

A.看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價值同時上升
B.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價值同時上升
C.看漲期權(quán)多頭價值上升，看跌期權(quán)多頭價值下降
D.看漲期權(quán)空頭價值上升，看跌期權(quán)空頭價值下降

4.單項選擇題其他條件不變，標的資產(chǎn)價格波動率增加時，理論上，該標的看漲期權(quán)的價值（）。

A.會增加
B.會減小
C.不會改變
D.會受影響，但影響方向不確定

5.單項選擇題其他條件不變，如果標的指數(shù)上漲1個點，則股指看跌期權(quán)理論價值將（）。

A.上漲，且幅度大于等于1點
B.上漲，且幅度小于等于1點
C.下跌，且幅度大于等于1點
D.下跌，且幅度小于等于1點

6.單項選擇題對于美式期權(quán)而言，期權(quán)時間價值（）。

A.隨著到期日的臨近而增加
B.隨著到期日的臨近而減小
C.不受剩余期限影響
D.隨著到期日的臨近而改變，但變化方向不確定

7.單項選擇題其他條件不變，看漲期權(quán)理論價值隨行權(quán)價格的上升而（）、隨標的資產(chǎn)價格波動率的上升而（）。

A.下降、上升
B.下降、下降
C.上升、下降
D.上升、上升

9.單項選擇題對于平值期權(quán)，隨著到期日的臨近，時間價值損失速度將（）。

A.減小
B.加劇
C.不變
D.無明顯規(guī)律

10.單項選擇題關(guān)于期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值，下列說法正確的是（）。

A.內(nèi)在價值等于0的期權(quán)一定是虛值期權(quán)
B.看漲期權(quán)的時間價值會隨著到期日的臨近而加速損耗
C.時間價值損失對買入看跌期權(quán)的投資者有利
D.時間價值損失對賣出看漲期權(quán)的投資者不利