A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
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A.20,-30,牛市價(jià)差策略
B.20,-30,熊市價(jià)差套利
C.30,-20,牛市價(jià)差策略
D.30,-20,熊市價(jià)差策略
A.2242
B.2238
C.2218
D.2262
A.買(mǎi)入一手看漲期權(quán)
B.買(mǎi)入一手看跌期權(quán)
C.買(mǎi)入一手股票
D.買(mǎi)入一手看漲期權(quán)和一手看跌期權(quán)
A.買(mǎi)入看跌期權(quán)
B.賣(mài)出看漲期權(quán)
C.買(mǎi)入看跌期權(quán),并買(mǎi)入股指期貨
D.買(mǎi)入看漲期權(quán),并賣(mài)出股指期貨
A.買(mǎi)入跨式期權(quán)
B.賣(mài)出跨式期權(quán)
C.買(mǎi)入垂直價(jià)差期權(quán)
D.賣(mài)出垂直價(jià)差期權(quán)
最新試題
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn),無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉(cāng)操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng),投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
對(duì)于賣(mài)出基差而言,在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上,買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買(mǎi)入股指期貨。