A.增大
B.減小
C.不變
D.其他選項都不對
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A.波動率通常用于描述標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化程度
B.歷史波動率是基于對標(biāo)的資產(chǎn)在過去歷史行情中的價格變化而統(tǒng)計得出
C.隱含波動率是期權(quán)市場對標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)波動率的預(yù)期
D.對于某個月份的期權(quán)，歷史波動率和隱含波動率都是不變的
A.期權(quán)權(quán)利金價格的波動
B.無風(fēng)險收益率的波動
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動
D.期權(quán)行權(quán)價格的波動
A.已實現(xiàn)波動率
B.隱含波動率
C.歷史波動率
D.條件波動率
A.價格方差
B.價格標(biāo)準(zhǔn)差
C.收益率方差
D.收益率標(biāo)準(zhǔn)差
A.標(biāo)的資產(chǎn)價格的微小變化幾乎不會引起期權(quán)價格的變化
B.組合的Delta值接近為0
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格的較大變化不會引起期權(quán)價格的變化
D.每買一手看跌期權(quán)，同時賣一手標(biāo)的資產(chǎn)
A.賣出647份
B.賣出1546份
C.買入647份
D.買入1546份
A.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會變大
B.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會變小
C.Delta會變大，Gamma會變小
D.Delta會變小，Gamma會變大
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.看漲期權(quán)的delta為負(fù)，看跌期權(quán)的delta為正
B.看漲期權(quán)的delta為正，看跌期權(quán)的delta為負(fù)
C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為正
D.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為負(fù)
A.時間變動的風(fēng)險
B.利率變動的風(fēng)險
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的風(fēng)險
D.波動率變動的風(fēng)險
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。