A.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是非線性的
B.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是線性的
C.Theta值反應(yīng)時間流逝對期權(quán)價格的影響
D.Theta值反應(yīng)時間流逝對波動率的影響
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A.標(biāo)的資產(chǎn)價格遵循幾何布朗運(yùn)動
B.允許賣空標(biāo)的資產(chǎn)
C.沒有交易費(fèi)用
D.標(biāo)的資產(chǎn)價格允許出現(xiàn)跳空
A.此交易策略為買入看漲期權(quán)比率價差策略（CallRatioSpreaD.
B.指數(shù)上漲時此交易策略風(fēng)險無限
C.指數(shù)下跌時此交易策略風(fēng)險無限
D.此交易策略的到期收益最大為48點(diǎn)
A.股票現(xiàn)貨多頭與看漲期權(quán)空頭
B.股指期貨空頭與看跌期權(quán)空頭
C.跨式組合策略多頭
D.保護(hù)性看跌策略
A.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價35的看漲期權(quán)
B.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán)，買入1手行權(quán)價25的看跌期權(quán)
C.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價30的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價30
的看跌期權(quán)，買入1手行權(quán)價35的看跌期權(quán)
D.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán)，賣出2手行權(quán)價30的看漲期權(quán)，買入1手行權(quán)價35的看漲期權(quán)
A.該策略屬于牛市策略
B.該策略屬于熊市策略
C.損益平衡點(diǎn)為1970點(diǎn)
D.損益平衡點(diǎn)為2030點(diǎn)
最新試題
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。