A.1.3626
B.0.7339
C.1
D.0.8264
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A.盈利37812.5
B.虧損37812.5
C.盈利18906.25
D.虧損18906.25
A.1.5885
B.1.5669
C.1.5985
D.1.5585
A.GDP增速
B.通貨膨脹率
C.利率
D.貿(mào)易順差
A.日元
B.澳元
C.美元
D.英鎊
A.結(jié)算
B.交割
C.競(jìng)價(jià)
D.下單
A.深度虛值期權(quán)理論價(jià)格被低估
B.深度實(shí)值期權(quán)價(jià)理論格被低估
C.深度虛值期權(quán)價(jià)理論格被高估
D.深度實(shí)值期權(quán)價(jià)理論格被高估
A.虛值和實(shí)值期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格高于平值期權(quán)
B.虛值和實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值高于平值期權(quán)
C.深度虛值期權(quán)的隱含波動(dòng)率高于平值期權(quán)
D.深度實(shí)值期權(quán)仍有一定的時(shí)間價(jià)值
A.IO1409-P-2300空頭的Delta
B.IO1409-P-2300多頭的Gamma
C.IO1409-C-2300空頭的Theta
D.IO1409-P-2300空頭的Gamma
A.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是非線性的
B.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是線性的
C.Theta值反應(yīng)時(shí)間流逝對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響
D.Theta值反應(yīng)時(shí)間流逝對(duì)波動(dòng)率的影響
A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)
B.允許賣空標(biāo)的資產(chǎn)
C.沒有交易費(fèi)用
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格允許出現(xiàn)跳空
最新試題
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
投資組合的總體收益全部來自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來自β的收益）。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。