A.遠(yuǎn)期價(jià)格是使得遠(yuǎn)期合約價(jià)值為零的交割價(jià)格
B.遠(yuǎn)期價(jià)格等于遠(yuǎn)期合約在實(shí)際交易中形成的交割價(jià)格
C.遠(yuǎn)期合約價(jià)值由即期現(xiàn)貨價(jià)格和升貼水共同決定
D.遠(yuǎn)期價(jià)格與標(biāo)的物現(xiàn)貨價(jià)格緊密相連
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A.名義本金
B.基準(zhǔn)日
C.合同利率
D.合約期
A.8.02%是銀行的買(mǎi)價(jià)，若與詢價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.02%利率給詢價(jià)方，并從詢價(jià)方收取參照利率。
B.8.02%是銀行的賣(mài)價(jià)，若與詢價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢價(jià)方收取8.02%利率，并支付參照利率給詢價(jià)方
C.8.07%是銀行的賣(mài)價(jià)，若與詢價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢價(jià)方處取8.07%利率，并支付參照利率給詢價(jià)方
D.8.07%是銀行的買(mǎi)價(jià)，若與詢價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.07%利率給詢價(jià)方，并從詢價(jià)方收取參照利率
A.有利于企業(yè)進(jìn)行套期保值
B.幫助銀行進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)管理
C.有利于發(fā)現(xiàn)利率市場(chǎng)價(jià)格
D.幫助銀行進(jìn)行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理
A.交易場(chǎng)所不同
B.投資者面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)不同
C.條款標(biāo)準(zhǔn)化程度不同
D.合約的標(biāo)的資產(chǎn)不同
A.主協(xié)議
B.定義文件
C.信用支持文檔
D.交易確認(rèn)書(shū)
最新試題
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買(mǎi)方。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
β等于1的證券稱(chēng)為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
對(duì)于賣(mài)出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。