A.3.0%
B.3.5%
C.4.0%
D.4.5%
你可能感興趣的試題
A.1.030%
B.1.035%
C.1.040%
D.1.045%
A.計(jì)算量太大，無法滿足實(shí)際市場(chǎng)，在時(shí)間上有近乎苛刻的要求
B.實(shí)際應(yīng)用中計(jì)算不夠精確，不能滿足實(shí)際市場(chǎng)需要
C.模型永遠(yuǎn)無法用經(jīng)驗(yàn)事實(shí)來檢驗(yàn)
D.模型是建立在若于假設(shè)條件基礎(chǔ)上的，與實(shí)際市場(chǎng)存在較大差距
A.15.00%
B.15.67%
C.16.00%
D.16.67%
A.收益率=（收入—支出）/收入×100
B.收益率=（收入—支出）/支出×100
C.收益率=（收入—支出）/支出×100%
D.收益率=（收入—支出）/收入×100%
A.馬柯威茨
B.詹森
C.特雷諾
D.夏普
最新試題
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線的斜率時(shí)，組合的績(jī)效不如市場(chǎng)績(jī)效。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)時(shí)，基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）