A.預(yù)期市場行情上升
B.預(yù)期市場行情下跌
C.市場組合的實(shí)際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.市場組合的實(shí)際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率
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A.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
B.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差
A.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
B.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率
A.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
B.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率
A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
A.無效市場
B.弱式有效市場
C.半強(qiáng)式有效市場
D.強(qiáng)式有效市場
最新試題
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測定。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)不能對生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個(gè)月，對其評獎(jiǎng)的評獎(jiǎng)期間超過12個(gè)月。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價(jià)不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）