A.β系數(shù)的絕對值越大（?。?，表明證券承擔的系統(tǒng)風險越?。ù螅?br />
B.β系數(shù)的絕對值越大（?。?，表明證券承擔的系統(tǒng)風險越大（?。?br />
C.β系數(shù)是衡量證券或組合的收益水平與市場平均收益水平差異的指標
D.β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
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A.資本市場線方程為：
B.資本市場線方程為：
C.由資本市場線所反映的關系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風險提供補償
D.資本市場線方程對有效組合的期望收益率和風險之間的關系提供了十分完整的闡述
A.對于一個存在無風險證券的市場，投資者在均值標準差平面上面對的證券組合可行域比純粹由風險證券構成的證券組合可行域要大
B.對于一個存在無風險證券的市場，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風險證券構成的最優(yōu)證券組合收益率
C.對于一個存在無風險證券的市場，在最優(yōu)證券組合上投資者得到的滿意度一般要高于純粹由風險證券構成的最優(yōu)證券組合滿意度
D.對于一個存在無風險證券的市場，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風險證券構成的最優(yōu)證券組合收益率，且前者風險要小于后者
A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.信息向市場中的每個人自由流動
D.市場只有一個無風險借貸利率，在借貸和賣空上沒有限制
A.高成長行業(yè)的股票
B.債券
C.低分紅的股票
D.高分紅的股票
A.高成長行業(yè)的股票
B.避稅債券
C.低分紅的股票
D.高分紅的股票
最新試題
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）
從經(jīng)濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經(jīng)常是非線性的。（）