不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）

最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。