期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。

運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。