根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

（）風險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

期貨的基差套利策略存在風險。

相比遠期合約和期貨，互換的特征有（）

期貨套保的基差風險主要來源（）

在沒有違約風險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括（）

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。