最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

期貨的基差套利策略存在風險。

期權買方在未來買賣的標的資產是特定的。

期權的內在價值為期權費減去內在價值的剩余部分。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

最便宜交割債券的作用包括（）

期貨套保的基差風險主要來源（）

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產生。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

與遠期合約一樣，期權合約通常也是一種非標準化合約。