A．跨期性
B．聯(lián)動(dòng)性
C．杠桿性
D．不確定性或高風(fēng)險(xiǎn)性
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A．認(rèn)購權(quán)證
B．歐式權(quán)證
C．百慕大式權(quán)證
D．認(rèn)沽權(quán)證
A．看漲期權(quán)價(jià)格上升，看跌期權(quán)價(jià)格上升
B．看漲期權(quán)價(jià)格上升，看跌期權(quán)價(jià)格下降
C．看漲期權(quán)價(jià)格下降，看跌期權(quán)價(jià)格上升
D．看漲期權(quán)價(jià)格下降，看跌期權(quán)價(jià)格下降
A．歐式期權(quán)
B．美式期權(quán)
C．修正的美式期權(quán)
D．大西洋期權(quán)
A．合約所規(guī)定的履約時(shí)間不同
B．選擇權(quán)的性質(zhì)
C．金融期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)的不同
D．交易標(biāo)的不同
A．套期保值功能
B．價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能
C．投機(jī)功能
D．套利功能
最新試題
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。
在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。
根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。
美洲市場(chǎng)是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。