A.2005年
B.2006年
C.2007年
D.2008年
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A.遠(yuǎn)期合約,互換合約
B.期貨合約,遠(yuǎn)期合約
C.互換合約,期貨合約
D.互換合約,遠(yuǎn)期合約
A.對沖平倉
B.實(shí)物交割
C.現(xiàn)金交割
D.現(xiàn)券交割
A.貨幣期貨
B.利率期貨
C.股票指數(shù)期貨
D.金融期權(quán)
A.利率衍生工具
B.股權(quán)類產(chǎn)品的衍生工具
C.信用衍生工具
D.商品衍生工具
A.標(biāo)的資產(chǎn)的價格越低、執(zhí)行價格越高,看漲期權(quán)的價格就越高
B.對于美式期權(quán)和歐式期權(quán)來說,有效期越長,期權(quán)價格越高
C.波動率越大,對期權(quán)多頭越有利,期權(quán)價格也應(yīng)越高
D.在期權(quán)有效期內(nèi),標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的紅利將使看漲期權(quán)價格下降,而使看跌期權(quán)價格上升
A.股票指數(shù)期貨
B.利率期貨
C.外匯期貨
D.股票期貨
A.期貨合約只在交易所交易,期權(quán)合約大部分在交易所交易,遠(yuǎn)期合約和互換合約通常在場外交易,采用非標(biāo)準(zhǔn)形式進(jìn)行
B.一般而言,遠(yuǎn)期合約和互換合約通常是用實(shí)物進(jìn)行交割,期貨合約絕大多數(shù)通過對沖相抵消,通常使用現(xiàn)金結(jié)算,極少實(shí)物交割
C.遠(yuǎn)期合約和互換合約通常用保證金交易,因此有明顯的杠桿,期貨合約通常沒有杠桿效應(yīng)
D.遠(yuǎn)期合約、期貨合約和大部分互換合約都包括買賣雙方在未來應(yīng)盡的義務(wù),期權(quán)合約和信用違約互換合約只有一方在未來有義務(wù)
A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.市場價格
B.協(xié)議價格
C.理論價格
D.供求價格
A.期權(quán)合約是標(biāo)準(zhǔn)化合約
B.期權(quán)合約不能夠套期保值
C.期權(quán)合約損益的不對稱性
D.期貨合約可以套期保值
最新試題
影響利率互換合約定價的因子不包括()。
期貨市場風(fēng)險管理的功能是通過()實(shí)現(xiàn)的。
()是指交易雙方約定在未來某一確定的時間,按約定的價格買入或賣出一定數(shù)量的某種合約標(biāo)的資產(chǎn)的合約。
關(guān)于期權(quán)合約,以下說法錯誤的是()。
下列關(guān)于遠(yuǎn)期合約的表述錯誤的是()。
關(guān)于期貨的論述,錯誤的是()。
()是指期權(quán)合約所規(guī)定的,期權(quán)買方在行使權(quán)力時所實(shí)際執(zhí)行的價格。
衍生工具不具有以下特征()。
在金融期貨交易過程中,期貨交易的()需要向交易所交納保證金。
期貨市場的基本功能不包含()。