單項選擇題關于資本資產(chǎn)定價模型，下述說法錯誤的是（）。

A.資本資產(chǎn)定價模型主要應用于判斷證券是否被市場錯誤定價
B.資本資產(chǎn)定價模型的一個重要假設是不允許賣空
C.當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合，所有有效組合都可被視為無風險證券F與市場組合M的再組合
D.資本資產(chǎn)定價模型主要應用于資產(chǎn)配置


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1.單項選擇題基本分析是建立在否定（）的基礎之上。

A.半強勢有效市場
B.強勢有效市場
C.弱勢有效市場
D.無效市場

2.單項選擇題依據(jù)有效市場假設理論，證券市場分類不包括（）。

A.半強式有效市場
B.強式有效市場
C.半弱式有效市場
D.弱式有效市場

3.單項選擇題下列關于投資組合風險的敘述中，說法錯誤的是（）。

A.投資組合的風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險
B.基金管理人通過構建投資組合，可以將市場上的所有的投資風險分散掉
C.投資組合中各只股票自身產(chǎn)生的風險屬于非系統(tǒng)性風險
D.基金管理人通過構建投資組合，只能將市場上的非系統(tǒng)風險分散

5.單項選擇題下列關于資本市場線（CML）說法不正確的是（）。

A.資本市場線是無風險資產(chǎn)與市場組合的連線形成的有效前沿
B.資本市場線以無風險收益率為截距
C.資本市場線對有效組合的期望收益率和風險之間的關系提供了十分完整的闡述
D.資本市場線同時給出了任意證券或組合的收益風險關系