A.基金風險水平
B.基金規(guī)模
C.時期選擇
D.基金的價格
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A.2%
B.5%
C.8%
D.15%
A.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差
B.夏普比率中基金收益率和無風險收益率應用平均值的原因，是在測度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的
C.夏普比率是針對總波動性權衡后的回報率，即單位總風險下的超額回報率
D.夏普比率數(shù)值越小，代表單位風險超額回報率越高，基金業(yè)績越好
A.絕對收益率
B.WACC模型
C.超額收益率
D.CAPM模型
A.特雷諾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.資產(chǎn)定價模型
最新試題
關于相對收益和絕對收益，以下表述錯誤的是（）。
某只基金在2015年2月1日時單位凈值為1．2465元，2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0．11元，且2015年6月3日時單位凈值為1．3814元。到2015年12月31日時該基金單位凈值為1．4120元，則此期間內(nèi)，該基金的時間加權收益率為（）。
Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經(jīng)理的（）的能力。①資產(chǎn)配置②風險控制③行業(yè)選擇④證券選擇
特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
計算基金風險調(diào)整后收益的主要指標有（）。①夏普比率②特雷諾比率③杜邦比率④詹森α
下列關于基金業(yè)績評價說法錯誤的是（）。
下面關于夏普比率的說法正確的是（）。
一只基金近4年的累計收益率為20％，那么該基金的幾何年平均收益率為（）。
有些基金主要投資于貨幣市場，有些基金投資于指數(shù)成分股，因此我們在進行業(yè)績評價時要注意的因素是（）。
下列關于基金業(yè)績評價說法正確的是（）。