A.夏普比率等于期間內(nèi)投資組合平均超額收益除以系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.夏普比率越大表明投資風(fēng)險(xiǎn)越高，基金的業(yè)績(jī)?cè)讲?br/>C.計(jì)算夏普比率時(shí)，使用的是期末基金收益率和期末無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.夏普比率表示單位總風(fēng)險(xiǎn)下的超額回報(bào)率
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A.9％
B.10％
C.11％
D.12％
A.香港恒生指數(shù)
B.上證50指數(shù)
C.軍工行業(yè)指數(shù)
D.滬深300指數(shù)
A.7.24％
B.7.49％
C.8.01％
D.8.24％
A.在計(jì)算特雷諾比率時(shí)，使用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.詹森α表示超過(guò)CAPM模型中預(yù)測(cè)值的那部分超額收益
C.詹森α大于0，表示基金收益弱于市場(chǎng)指數(shù)
D.信息比率越大，表示在同一跟蹤誤差水平上基金能得到更大的超額收益
A.對(duì)全球投資業(yè)績(jī)進(jìn)行整體評(píng)價(jià)
B.監(jiān)控全球投資風(fēng)險(xiǎn)，防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)
C.為了規(guī)范投資者的投資行為
D.為了制定統(tǒng)一的投資績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，使投資業(yè)績(jī)具有可比性
最新試題
某投資者在2015年1月4日以l0元的價(jià)格買(mǎi)人l00股M公司的股票，持有至2016年1月4日，M公司發(fā)放分紅，每股分紅0．1元，當(dāng)天股價(jià)為11元，那么該投資者總持有區(qū)間收益率為（）。
Brinson業(yè)績(jī)歸因方法分析了基金經(jīng)理的（）的能力。①資產(chǎn)配置②風(fēng)險(xiǎn)控制③行業(yè)選擇④證券選擇
有些基金主要投資于貨幣市場(chǎng)，有些基金投資于指數(shù)成分股，因此我們?cè)谶M(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)要注意的因素是（）。
根據(jù)全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計(jì)算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計(jì)算組合群的收益，并使用個(gè)別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計(jì)算。
對(duì)于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績(jī)歸因方法是Brinson方法，下列哪個(gè)因素不屬于Brinson業(yè)績(jī)歸因方法（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
投資者購(gòu)買(mǎi)證券、基金等投資產(chǎn)品，關(guān)心的是在持有期間所獲得的收益率。持有區(qū)間所獲得的收益通常來(lái)源于（）。
CFA協(xié)會(huì)設(shè)立全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）是為了（）。
下列關(guān)于絕對(duì)收益、相對(duì)收益和業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的表述不正確的是（）。
關(guān)于相對(duì)收益和絕對(duì)收益，以下表述錯(cuò)誤的是（）。