A.賣(mài)出同等數(shù)量的看漲期權(quán)。
B.在同一基礎(chǔ)商品上出售相同數(shù)量的看漲期權(quán)合同
C.在相同的基礎(chǔ)商品合約上以相同的執(zhí)行價(jià)格出售相同數(shù)量的看漲期權(quán)
D.在相同的基礎(chǔ)商品合約上以相同的執(zhí)行價(jià)格和相同的到期日期出售相同數(shù)量的看漲期權(quán)
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A.2500美元
B.3500美元
C.2350美元
D.4000美元
A.證券交易委員會(huì)
B.貨幣的控制者
C.聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)
D.商品期貨交易委員會(huì)
A.$7，656.25
B.$4，687.50
C.$6，656.25
D.$2，968.75
A.當(dāng)CPO為他操作的商品基金提供交易建議時(shí)
B.當(dāng)他的建議不僅僅是為了他所使用的商品基金
C.當(dāng)他向電臺(tái)參與者發(fā)送通訊時(shí)，告知他們商品基金的財(cái)務(wù)狀況
D.當(dāng)普通訂閱的報(bào)紙發(fā)布由CPO撰寫(xiě)的關(guān)于期貨交易的文章時(shí)
A.垂直傳播
B.貨幣差價(jià)
C.日歷差價(jià)
D.多頭跨式
最新試題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。
一般而言，套期保值交易（）。
看跌期權(quán)賣(mài)方的收益（）。
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬(wàn)元，成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下：（其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣(mài)單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。
下列關(guān)于賣(mài)出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法，正確的有（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
期貨交易可以通過(guò)（）來(lái)了結(jié)。
下列（）是實(shí)值期權(quán)。