A.行權(quán)結(jié)算方式分為證券給付結(jié)算方式和現(xiàn)金結(jié)算方式
B.證券給付結(jié)算方式指權(quán)證持有人行權(quán)時，發(fā)行人有義務按照行權(quán)價格向權(quán)證持有人出售或購買標的證券
C.現(xiàn)金結(jié)算方式指權(quán)證持有人行權(quán)時，發(fā)行人按照約定向權(quán)證持有人支付行權(quán)價格與標的證券結(jié)算價格之間的差額
D.目前上海證券交易所和深圳證券交易所規(guī)定，標的證券發(fā)生除權(quán)和除息的，行權(quán)比例應作相應調(diào)整
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A.平價權(quán)證
B.價內(nèi)權(quán)證
C.價外權(quán)證
D.虛值權(quán)證
A.認購權(quán)證
B.認股權(quán)證
C.備兌權(quán)證
D.認沽權(quán)證
A.政府短、中、長期債券
B.歐洲美元債券
C.大面額可轉(zhuǎn)讓存單
D.金融債券
A.股權(quán)類期權(quán)
B.利率期權(quán)
C.貨幣期權(quán)、互換期權(quán)
D.金融期貨合約期權(quán)
A.任選期權(quán)
B.百慕大期權(quán)
C.障礙期權(quán)
D.平均期權(quán)
最新試題
期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。
（）風險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。
按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
期貨的基差套利策略是風險套利策略。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
相比遠期合約和期貨，互換的特征有（）
如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。
最便宜交割債券的作用包括（）