A.可轉(zhuǎn)換債券持有人的轉(zhuǎn)股權(quán)有效期通常等于債券期限
B.可轉(zhuǎn)債的債券發(fā)行條款中可以規(guī)定若干修正轉(zhuǎn)股價格的條款
C.附權(quán)證債券的權(quán)證有效期通常不等于債券期限
D.附權(quán)證債券只有在正股除權(quán)除息時才調(diào)整行權(quán)價格和行權(quán)比例
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A.可轉(zhuǎn)換債券的權(quán)利載體是債券本身
B.可轉(zhuǎn)債持有人即轉(zhuǎn)股權(quán)所有人
C.附權(quán)證債券的權(quán)利載體是權(quán)證
D.在可分離交易的情況下，權(quán)證持有人可能與債券持有人相分離
A.權(quán)利載體不同
B.行權(quán)方式不同
C.行權(quán)時間不同
D.權(quán)利內(nèi)容不同
A.送股
B.配股
C.增發(fā)股票
D.分立
A.市場利率水平
B.公司債券資信等級
C.發(fā)行條款
D.宏觀形式
A.轉(zhuǎn)換條件
B.轉(zhuǎn)換價值
C.市場價格
D.轉(zhuǎn)換形式
最新試題
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時，合約的交割價格與遠(yuǎn)期價格相同，此時合約的價值為零。
相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）
運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。
就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。
相對于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）
與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。