期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期權(quán)買方在未來(lái)買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。

最便宜交割債券的作用包括（）

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

美洲市場(chǎng)是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。