在沒有違約風(fēng)險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價格進(jìn)行定價。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。