期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

相對(duì)于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）

在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。

互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）