A.證券組合的期望收益率
B.β系數
C.證券間的相關系數
D.證券各自的權重
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A.市場處于牛市
B.市場處于熊市
C.市場組合的實際預期收益率等于無風險利率
D.市場組合的實際預期收益率小于無風險利率
A.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
B.β系數的絕對數值越大，表明證券或組合對市場指數的敏感性越強
C.β系數可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的大小
D.β系數是對放棄即期消費的補償
A.風險的價格
B.β系數
C.期望收益率
D.方差
A.相同，等于
B.相同，不等于
C.不同，等于
D.不同，不等于
A.風險投資金額占全部投資金額的比例
B.風險投資金額
C.無風險投資金額
D.無風險投資金額與風險投資金額的比例
最新試題
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
與特雷諾指數和詹森指數不同，夏普指數的計算使用標準差而不是β。（）
夏普指數以證券市場線為基準。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
評價組合業(yè)績應本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小"的基本原則。（）
一個高的夏普指數表明該管理者比市場經營得好，而一個低的夏普指數表明經營得比市場差。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數所得到的評估結果不同，也不具有可比性。（）
資本資產定價模型表明，β系數作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）
一個證券組合的特雷諾指數是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）