單項選擇題可以反映證券組合期望收益水平和多因素風險水平之間均衡關系的模型是（）。
A.證券市場線模型
B.特征線模型
C.資本市場線模型
D.套利定價模型
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1.單項選擇題（）對任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系提供了十分完整的闡述。
A.資本市場線方程
B.證券特征線方程
C.證券市場線方程
D.套利定價方程
2.單項選擇題假設證券組合P由兩個證券組合Ⅰ和Ⅱ構成，組合Ⅰ的期望收益水平和總風險水平都比Ⅱ的高，并且證券組合Ⅰ和Ⅱ在P中的投資比重分別為0.48和0.52，那么組合P的（）。
A.總風險水平高于Ⅰ的總風險水平
B.總風險水平高于Ⅱ的總風險水平
C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
3.單項選擇題
下表列示了對證券M的未來收益率狀況的估計，則證券M的期望收益率和標準差分別為（）。
A.5%，6.25%
B.6%，25%
C.6%，6.25%
D.5%，25%
4.單項選擇題（）是將一種債券與另一種與其非常相似的理想替代品債券進行掉換，目的是為了獲取暫時的價格優(yōu)勢。
A.替代掉換
B.市場內(nèi)部價差掉換
C.利率預期掉換
D.純收益率掉換
5.單項選擇題按70.357元的價格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的債券，其麥考萊久期為11.10年，修正久期為10.62年。如果該種債券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即變動0.1個百分點（10個基準點），那么債券價格的近似變動額為（）元。
A.0.703
B.-0.703
C.-0.747
D.0.747
最新試題
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
題型：判斷題
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
題型：判斷題
評價組合業(yè)績應本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小"的基本原則。（）
題型：判斷題
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）
題型：判斷題
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）
題型：判斷題
從事基金評價業(yè)務的評價機構可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。（）
題型：判斷題
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
題型：判斷題
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎。（）
題型：判斷題
在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
題型：判斷題
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
題型：判斷題