A.基金評價機構應加入中國證券業(yè)協(xié)會
B.具備健全的組織架構和完善的內部控制制度
C.有足夠熟悉基金及其評價業(yè)務的專業(yè)人員
D.有完善系統(tǒng)的評價標準、方法以及嚴謹?shù)臉I(yè)務規(guī)范
你可能感興趣的試題
A.特雷諾指數(shù)是1965年由特雷諾提出的
B.特雷諾指數(shù)用獲利機會來評價績效
C.特雷諾指數(shù)值由每單位風險獲取的風險溢價來計算
D.特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率
A.在理論假設方面存在的局限性
B.在組合風險估值的多樣性
C.代表所承擔風險的大小
D.市場指數(shù)選擇方面的多樣性
A.指數(shù)均以資本資產定價模型為基礎,可能導致評價結果失真
B.指數(shù)中都含有用于測度風險的指標,可能導致基于不同的樣本選擇所得到的評估結果不同
C.指數(shù)的計算均與市場組合發(fā)生直接或間接關系,可能會導致基于不同市場指數(shù)所得到的評估結果不同
D.指數(shù)計算過于復雜
A.已實現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔的風險水平相匹配的收益水平
B.承受單位風險所獲得的收益水平高低
C.投資中單個證券收益的高低
D.所承擔風險的大小
A.投資者是追求收益的,同時也是厭惡風險的
B.資本市場沒有摩擦
C.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會,并利用該機會進行套利
最新試題
資本資產定價模型的假設條件中包括可以賣空。()
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價,風險由β系數(shù)測定。()
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月,對其評獎的評獎期間超過12個月。()
市場的實際情況表明,價格與收益率之間的關系經常是非線性的。()
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率,當這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()
零息債券的久期等于其到期期限。()
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。()
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。()
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。()
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔風險的大小。()