單項選擇題目前某一基金的持倉股票組合的βs為1.2，如基金經(jīng)理預(yù)測大盤將會下跌，他準備將組合的βf降至0.8，假設(shè)現(xiàn)貨市值為1億元，滬深300期貨指數(shù)為3000點，則他可以在期貨市場賣空的合約份數(shù)為（）。
A.35份
B.-35份
C.36份
D.-36份
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1.單項選擇題通過電子化交易系統(tǒng)，進行實時、自動買賣的程序交易，以調(diào)整倉位，這種做法稱（）。
A.靜態(tài)套期保值策略
B.動態(tài)套期保值策略
C.主動套期保值策略
D.被動套期保值策略
2.單項選擇題（）的基礎(chǔ)是期貨市場與現(xiàn)貨市場漲跌幅保持一致。
A.套利定價模型
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.簡單套期保值比率
D.最小方差套期保值比率
3.單項選擇題套期保值要求無論是開始還是結(jié)束時，在現(xiàn)貨和期貨市場上都應(yīng)該進行（）的反向頭寸。
A.數(shù)量相等
B.價格相等
C.種類相同
D.期限相同
4.單項選擇題當期貨市場上不存在與需要保值的現(xiàn)貨一致的品種時，人們會在期貨市場上尋找與現(xiàn)貨（）的品種，以其作為替代品進行套期保值。
A.在功能上互補性強
B.期限相近
C.功能上比較相近
D.地域相同
5.單項選擇題金融工程運作的步驟中，（）是指根據(jù)當前的體制、技術(shù)和金融理論找出解決問題的最佳方案。
A.診斷
B.分析
C.生產(chǎn)
D.修正
最新試題
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）
題型：判斷題
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）
題型：判斷題
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
題型：判斷題
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）
題型：判斷題
從理論上講，組合技術(shù)主導思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
題型：判斷題
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
題型：判斷題
套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
題型：判斷題
風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）
題型：判斷題
名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
題型：判斷題
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手數(shù)。（）
題型：判斷題