單項選擇題（）的基礎(chǔ)是期貨市場與現(xiàn)貨市場漲跌幅保持一致。
A.套利定價模型
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.簡單套期保值比率
D.最小方差套期保值比率
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1.單項選擇題套期保值要求無論是開始還是結(jié)束時，在現(xiàn)貨和期貨市場上都應該進行（）的反向頭寸。
A.數(shù)量相等
B.價格相等
C.種類相同
D.期限相同
2.單項選擇題當期貨市場上不存在與需要保值的現(xiàn)貨一致的品種時，人們會在期貨市場上尋找與現(xiàn)貨（）的品種，以其作為替代品進行套期保值。
A.在功能上互補性強
B.期限相近
C.功能上比較相近
D.地域相同
3.單項選擇題金融工程運作的步驟中，（）是指根據(jù)當前的體制、技術(shù)和金融理論找出解決問題的最佳方案。
A.診斷
B.分析
C.生產(chǎn)
D.修正
4.單項選擇題（）是金融工程的核心內(nèi)容之一。
A.公司金融
B.金融工具交易
C.融資與投資管理
D.風險管理
5.單項選擇題在均衡狀態(tài)下，市場競爭將消除所有無風險套利機會，無風險套利定價意味著（）。
A.同損益同價格
B.靜態(tài)組合復制定價
C.動態(tài)組合復制定價
D.以上說法均正確
最新試題
如果投資者預測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
題型：判斷題
套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）
題型：判斷題
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）
題型：判斷題
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
題型：判斷題
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
題型：判斷題
通過對每個交易員、交易單位和整個機構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）
題型：判斷題
風險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。（）
題型：判斷題
投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
題型：判斷題
熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
題型：判斷題
在兩種資產(chǎn)之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）
題型：判斷題