單項選擇題APT模型的假設中，（）是對收益形成機制的量化描述。
A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風險的
B.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C.投資者的投資為復合投資期
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利
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1.單項選擇題APT模型的假設中，（）是對投資者偏好的規(guī)范。
A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風險的
B.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C.投資者的投資為復合投資期
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利
2.單項選擇題套利是指人們利用同一資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉移而實現(xiàn)（）的行為。
A.低額收益
B.高額收益
C.有風險收益
D.無風險收益
3.單項選擇題β系數(shù)與收益水平的關系是（）。
A.正相關
B.負相關
C.線性
D.凸性
4.單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型表明，證券組合承擔的風險越大，則收益（）。
A.越高
B.越低
C.不變
D.兩者無關系
5.單項選擇題（）反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性。
A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.證券間的相關系數(shù)
D.證券各自的權重
最新試題
如果市場是弱勢有效市場，那么投資分析中的技術分析方法將不再有效。（）
題型：判斷題
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
題型：多項選擇題
套利定價模型表明（）。
題型：多項選擇題
（）導致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策：反應不足或反應過度。
題型：多項選擇題
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
題型：判斷題
β系數(shù)主要有以下（）方面的應用。
題型：多項選擇題
關于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有（）。
題型：多項選擇題
法瑪有關有效市場形式的描述中將信息分為（）。
題型：多項選擇題
公司異常表現(xiàn)為（）。
題型：多項選擇題
投資學中的"組合"一詞通常是指個人或機構投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
題型：判斷題