A.可供選擇的單個(gè)證券的收益率和方差
B.證券收益率之間的相互關(guān)系
C.投資組合中權(quán)數(shù)的約束
D.市場(chǎng)的總體狀態(tài)
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A.Matlab
B.SPSS
C.Eviews
D.Office
A.股票
B.債券
C.銀行存單
D.期貨
A.夏普
B.特雷諾
C.詹森
D.羅爾
A.明確這些證券的價(jià)格形成機(jī)制
B.明確影響證券價(jià)格波動(dòng)的諸因素及其作用機(jī)制
C.發(fā)現(xiàn)那些價(jià)格偏離其價(jià)值的證券
D.對(duì)投資組合進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
A.確定證券投資政策
B.進(jìn)行證券投資分析
C.修正投資組合
D.構(gòu)建證券投資組合
最新試題
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場(chǎng)行情機(jī)密相關(guān)，（）。
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
行為金融模型有（）。
盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會(huì)上漲。（）
β系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
如果市場(chǎng)是弱勢(shì)有效市場(chǎng)，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）