判斷題一般而言,劃分系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險采用的是情景綜合分析法。()
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按照恒定混合策略,如果股票大漲,客戶應(yīng)該如何操作?()
題型:單項選擇題
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在()。
題型:多項選擇題
投資組合保險的形式包括()。
題型:多項選擇題
運用動態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測市場變化。()
題型:判斷題
有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險、提高收益的作用。
題型:判斷題
投資組合保險的一種簡化形式是固定比例投資組合保險(ConstantPro-portionPortfolioInsurance,CPPI)。()
題型:判斷題
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,錯誤的是()。
題型:單項選擇題
從資產(chǎn)配置的角度看,投資組合保險策略是將全部資金投資于風(fēng)險資產(chǎn)的一種動態(tài)調(diào)整策略。
題型:判斷題
資產(chǎn)A收益率6%,風(fēng)險為6%;資產(chǎn)B收益為8%,風(fēng)險8%,且相關(guān)系數(shù)為-1,則平均配置A和B的組合,收益和風(fēng)險分別為()。
題型:單項選擇題
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過優(yōu)化算法,尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來,形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
題型:單項選擇題