A.資產(chǎn)配置按照范圍可以分為戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置和資產(chǎn)混合配置
B.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置是在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上根據(jù)市場的短期變化,對具體的資產(chǎn)比例進(jìn)行微調(diào)
C.不同范圍資產(chǎn)配置在時(shí)間跨度上往往不同
D.資產(chǎn)配置按照范圍可以分為全球資產(chǎn)配置、股票及債券資產(chǎn)配置和行業(yè)風(fēng)格資產(chǎn)配置
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.收益高
B.不需要輸入預(yù)期收益率
C.根據(jù)波動率相等確定資產(chǎn)類別比例
D.提高夏普比率
A.低參數(shù)敏感性
B.融入投資經(jīng)理觀點(diǎn)
C.不需要對資產(chǎn)收益率預(yù)期做判斷
D.利用資產(chǎn)的低相關(guān)屬性
A.7%,7%
B.10%,7%
C.7%,1%
D.1%,1%
最新試題
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)?()
有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,錯(cuò)誤的是()。
投資組合保險(xiǎn)的形式包括()。
一般而言,劃分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)采用的是情景綜合分析法。()
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使,可能的驅(qū)動因素包括()。
從資產(chǎn)配置的角度看,投資組合保險(xiǎn)策略是將全部資金投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的一種動態(tài)調(diào)整策略。
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過優(yōu)化算法,尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來,形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
財(cái)富管理的核心在于投資,強(qiáng)調(diào)投資能力。
運(yùn)用動態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測市場變化。()