單項(xiàng)選擇題（）用以衡量基金的均異性特征。
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷諾比率
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1.單項(xiàng)選擇題（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷諾比率
2.單項(xiàng)選擇題（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。
A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
3.單項(xiàng)選擇題（）考慮的是市場風(fēng)險(xiǎn)。
A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
4.單項(xiàng)選擇題（）給出的是差異收益率。
A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
5.單項(xiàng)選擇題通常情況下夏普指數(shù)以（）數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。
A.日
B.月
C.季度
D.年或年化
最新試題
成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變（）對基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。
題型：單項(xiàng)選擇題
平均收益率的計(jì)算包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績效評(píng)價(jià)的根本目的。（）
題型：判斷題
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
題型：判斷題
基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績效評(píng)價(jià)方法。（）
題型：判斷題
用（）對基金績效進(jìn)行衡量時(shí)，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
題型：多項(xiàng)選擇題
對多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
計(jì)算擇時(shí)能力的公式是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）
題型：判斷題
（）用以衡量基金的均異性特征。
題型：單項(xiàng)選擇題